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  • 期权、期货和其他衍生品(第7版)[平装]
  • 共5个商家     60.00元~67.15
  • 作者:约翰·赫尔(JohnHull)(作者)
  • 出版社:清华大学出版社;第1版(2011年7月1日)
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  • ISBN:9787302258735

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    编辑推荐

    《期权、期货和其他衍生品(第7版)》是清华金融学系列英文版教材之一。

    作者简介

    作者:(加拿大)约翰·赫尔(John Hull)

    约翰·赫尔(John Hull),加拿大多伦多大学罗特曼管理学院(Joseph L.Rotman School of Management)教授,Bonham金融中心主任。国际公认的衍生品理论权威,发表了多部相关著作。Hull教授与Alan White因为在Hull-White利率模型上的工作赢得Nikko-LOR研究竞赛。他是八家学术杂志的联合编辑,曾任北美、日本和欧洲多家金融机构的顾问。
    Hull教授所著的两本书《期权、期货和其他衍生品》与《期货与期权市场基本原理》被翻译成多种文字,并在全世界广泛流行。他曾获得多个教学奖,包括多伦多大学享有盛誉的诺斯洛普弗莱奖(Northrop Frye award),并于1999年被国际金融工程师协会评选为年度金融工程师。
    Hull教授还曾在约克大学、不列颠哥伦比亚大学、纽约大学、格连菲尔德大学、伦敦商学院任教。

    目录

    第1章 绪论
    1.1 场内交易市场
    1.2 场外交易市场
    1.3 远期合约
    1.4 期货合约
    1.5 期权
    1.6 交易者的类型
    1.7 套期保值者
    1.8 投机者
    1.9 套利者
    1.10 危险
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第2章 期货市场的机制
    2.1 背景
    2.2 期货合约的设定
    2.3 期货价格向现货价格的收敛
    2.4 每日结算和保证金
    2.5 报纸上的价格行情
    2.6 交割
    2.7 交易者和订单的类型
    2.8 监管
    2.9 会计及税收
    2.10 远期合约与期货合约
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第3章 期货的套期保值策略
    3.1 基本原则
    3.2 赞成和反对套期保值的论点
    3.3 基差风险
    3.4 交叉套期保值
    3.5 股票指数期货
    3.6 展期
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习
    附录 最小方差套期保值比率公式的证明

    第4章 利率
    4.1 利率的类型
    4.2 利率测算
    4.3 零息票利率
    4.4 债券定价
    4.5 国库券零息票利率的计算
    4.6 远期利率
    4.7 远期利率协议
    4.8 久期
    4.9 凸性
    4.1 0利率期限结构理论
    小结
    参考读物
    问题和习题
    课后练习

    第5章 远期和期货价格的确定
    5.1 投资性资产与消费性资产
    5.2 卖空
    5.3 假设和符号
    5.4 投资性资产的远期价格
    5.5 已知收益
    5.6 已知红利率
    5.7 估计远期合约的价值
    5.8 远期价格与期货价格是否相等?
    5.9 股票指数期货的价格
    5.10 外汇的远期和期货合约
    5.11 商品期货
    ……
    第6章 利率期货
    第7章 互换
    第8章 期权市场的机制
    第9章 股票期权的性质
    第10章 期权的交易策略
    第11章 二叉树模型
    第12章 维纳过程与ITOS引理
    第13章 Black-Scholes-Merton模型
    第14章 雇员股票期权
    第15章 股指期权与货币期权
    第16章 期货期权
    第17章 希腊字母
    第18章 波动率微笑
    第19章 基本数值方法
    第20章 风险值
    第21章 估计波动率与相关性
    第22章 信用风险
    第23章 信用衍生活
    第24章 奇异期权
    第25章 天气、能源和保险衍生证券
    第26章 更多的模型与数值方法
    第27章 鞅和测度
    第28章 利率衍生品:标准的市场模型
    第29章 凸性调整、时间调整与双币种期权
    第30章 利率衍生品:瞬时利率模型
    第31章 利率衍生活:HJM和LMM
    第32章 互换(二)
    第33章 实物期权
    第34章 衍生品灾难以及我们能从中学到什么
    术语表

    文摘

    版权页:



    插图:



    A company enters into a short futures contract to sell 5,000 bushels of wheat for 450 centsper bushel. The initial margin is $3,000 and the maintenance margin is $2,000. What pricechange would lead to a margin call? Under what circumstances could $1,500 be with-drawn from the margin account?Suppose that there are no storage costs for crude oil and the interest rate for borrowing orlending is 5% per annum. How could you make money on January 8, 2007, by tradingJune 2007 and December 2007 contracts? Use Table 2.2.What position is equivalent to a long forward contract to buy an asset at K on a certaindate and a put option to sell it for K on that date.