关注微信

推荐商品

    加载中... 正在为您读取数据...
分享到:
  • 经济管理数学模型案例教程[平装]
  • 共1个商家     33.30元~33.30
  • 作者:谭永基(作者),朱晓明(作者),丁颂康(作者),等(作者)
  • 出版社:高等教育出版社;第1版(2006年1月1日)
  • 出版时间:
  • 版次 :
  • 印刷时间:
  • 包装:
  • ISBN:9787040193404

  • 商家报价
  • 简介
  • 评价
  • 加载中... 正在为您读取数据...
  • 商品描述

    编辑推荐

    《经济管理数学模型案例教程》是普通高等教育“十一五”国家级规划教材。

    目录

    第一章 绪论
    第一节 数学模型及其分类
    第二节 数学建模的方法和步骤
    第三节 经济、管理和数学模型

    第二章 经济数学模型
    第一节 经济学研究
    【2-1-1】供需与价格关系数学模型
    【2-1-2】边际收益模型
    【2-1-3】价格弹性模型
    【2-1-4】生产函数模型
    【2-1-5】投入产出模型
    【2-1-6】均衡价格的差分方程模型
    【2-1-7】乘数-加速数模型
    【2-1-8】经济增长的索罗模型
    【2-1-9】经济增长与最优财政支出规模模型
    【2-1-10】税收收入AR预测模型
    【2-1-11】消费税税率优化设计模型
    【2-1-12】利益分配的合作博弈模型
    【2-1-13】斯坦克伯格双寡头垄断动态博弈模型
    第二节 区域经济
    【2-2-1】开发区发展规划模型
    【2-2-2】开发区行业地块布局模型
    【2-2-3】开发区人ffl预测模型
    【2-2-4】农业开发区可持续土地利用系统结构模型
    【2-2-5】房地产价格传导机制研究——蛛网模型
    【2-2-6】用“循环经济”理念制定发展规划的参考模型
    【2-2-7】城市土地价格动力学模型
    【2-2-8】地区投资吸引力因素分析模型
    【2-2-9】人力资源与区域经济发展模型
    第三节 大型活动
    【2-3-1】2010年上海世博会(EXPO)国内客流量预测模型
    【2-3-2】2008年北京奥运会场馆商业网点的预测模型
    第四节 市场、商业、贸易与服务业
    【2-4-1】钢管的订购和运输模型
    【2-4-2】外商直接投资技术溢出效应衡量模型
    【2-4-3】网络消费模型
    ?【2-4-4】最优投资地选择模型
    【2-4-5】运输车辆经济使用寿命模型
    【2-4-6】市场竞争的二人零和纯策略博弈模型
    【2-4-7】营销二人零和混合策略博弈模型
    【2-4-8】非零和博弈模型和纳什均衡
    【2-4-9】古诺寡头垄断模型和欧佩克(OPEC)
    【2-4-101产品定价的排队博弈模型
    【2…4 11】携程网酒店预订业务电话接线人员数量设计模型
    【2-4-12】大型超市购物者付款排队系统优化模型
    【2-4-13】耐用消费新产品的销售规律模型
    【2-4-14】拍卖模型
    【2-4-15】新品种种子?售策略模型
    【2-4-16】商用汽车企业竞争力研究模型

    第三章 金融数学模型
    第一节 银行
    【3-1-1】复利、贴现模型
    【3-1-2】国有商业银行外汇结构性存款的定价模型
    【3-1-3】国有商业银行运营效率评价模型
    【3-1-4】信贷风险预测模型
    【3-1-5】银行资产负债管理的持续期缺口模型
    【3-1-6】年金、分期付款模型
    【3-1-7】银行对个人住房按揭贷款的潜在信用风险测评参考模型
    第二节 保险
    【3-2-1】国内某保险公司定期寿险产品定价模型
    【3-2-2】汽车保险模型
    第三节 证券、期货
    【3-3-1】期权定价模型
    【3-3-2】商品期货的最小风险套期保值模型
    【3-3-3】外汇风险管理中的期权组合参考模型
    【3-3-4】组合投资的马可维茨模型
    【3-3-5】金仕达公司的风险价值(VaR)模型
    第四节 企业投融资
    第五节 上市公司

    第四章 管理数学模型
    第一节 工业管理
    第二节 人力资源管理
    第三节 交通运输、通信管理
    第四节 供应链与物流管理
    第五节 科技文化管理
    第六节 公共资源管理与环境保护管理
    第七节 社会管理
    附录
    附录一 本书模型案例按“行业分类/数模分类”对照表
    附录二 本书模型案例按“数模分类/行业分类”对照表
    附录三 中外数学建模竞赛题选
    附录四 1969-2001年诺贝尔经济学奖获得者名单及其与数学的关系
    附录五 2002-2005年诺贝尔经济学奖获得者名单及其与数学的关系
    参考文献
    后记

    文摘

    版权页:



    插图:



    1。问题的提出
    随着金融业管制的放松和金融自由化的发展,市场风险已经和信用风险一起成为现代金融风险管理的重要内容。怎样使风险管理体现客观性和科学性?
    VaR(风险价值)模型作为一种定量工具,目前已受到业界的广泛认可,为全世界许多金融机构所采用。本模型出自上海复旦金仕达计算机有限公司在证券软件系统开发过程中的实际应用案例。
    2。模型的构建
    近年来,巴林银行( Barings Bank)和长期资本管理公司(LTCM)等一系列因承担市场风险而发生巨额损失甚至倒闭的案例,使得无论金融机构还是监管当局都日益重视对市场风险的管理。
    市场风险管理多采用定量分析技术,大量运用数理统计模型来识别、度量和监测风险。VaR计量的是在一定概率水平下,投资组合价值在一段时期内最多可能损失的金额。它比传统的风险测量技术,如到期日、久期以及缺口分析等有更大的适应性和科学性。正因为这样,VaR在金融风险控制、机构业绩评估以及金融监管等方面被广泛运用。
    VaR最大的优点就是其定量标准化,从而构造了一个统一的框架,把金融机构所有资产组合的风险量化为一个简单的数字。在实际应用中,VaR的这一特点至少带来三个好处:一是能对同一金融机构的不同交易组合或头寸之间,以及不同金融机构之间的风险状况进行比较,便于交易业绩评估;二是能提供资产组合简洁直观的风险信息,有利于金融机构的管理层准确实施风险管理决策;三是利用VaR计算结果,监管当局还可以较容易地计算出金融机构防范市场风险所需计提的最低资本准备金额,外部信用评级机构也可依此开展信贷评级。