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  • 高等院校财政金融专业应用型教材:经济博弈论及其应用[平装]
  • 共3个商家     16.20元~22.00
  • 作者:朱顺泉(作者)
  • 出版社:清华大学出版社;第1版(2013年1月1日)
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  • ISBN:9787302304371

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  • 商品描述

    编辑推荐

    《高等院校财政金融专业应用型教材:经济博弈论及其应用》可作为经济学、金融学、投资学、保险学、统计学、金融工程、工商管理、应用数学、信息管理与信息系统、管理科学与工程、技术经济及管理等专业本科高年级学生与研究生学习“经济博弈论及其应用”课程时的用书或参考书。

    目录

    第1章经济博弈论概述
    1.1博弈论的定义
    1.2经济博弈论
    1.3经济博弈论的意义
    1.4博弈论对中国经济改革的意义
    1.5博弈的要素、表达式、信息与顺序
    思考题
    第2章完全信息静态博弈
    2.1博弈的解和纳什均衡
    2.2严格下策反复消去法与纳什均衡
    2.3无限策略博弈的解与反应函数
    2.3.1古诺模型
    2.3.2反应函数
    2.3.3伯特兰德模型
    2.3.4公共资源模型
    2.4混合策略及其应用
    2.4.1混合策略的概念
    2.4.2混合策略的几个应用
    2.4.3混合策略与严格下策反复消去法
    2.4.4有混合策略时的反应函数
    2.4.5纳什均衡的存在性
    思考题
    第3章完全信息动态博弈
    3.1子博弈与逆推归纳法
    3.2几个经典动态博弈模型
    3.2.1寡头的斯塔克博格模型
    3.2.2讨价还价博弈
    3.3有同时选择的动态博弈模型
    3.3.1标准模型
    3.3.2间接融资与挤兑风险
    3.3.3国际竞争与最优关税
    3.3.4工资奖金制度
    3.4有限重复博弈
    3.4.1有限次重复猜硬币博弈
    3.4.2有限次重复的囚徒困境博弈
    3.4.3有两个纳什均衡博弈的重复博弈
    3.4.4有限重复博弈的民间定理
    3.4.5多种可选策略博弈的重复博弈
    3.5无限重复博弈
    3.5.1无限次重复博弈及其得益
    3.5.2无限次重复的囚徒困境博弈
    3.5.3无限次重复博弈的民间定理
    3.5.4无限次重复的古诺模型
    3.5.5有效工资率
    3.6完全且不完美信息的动态博弈
    思考题
    第4章非完全信息静态博弈
    4.1静态贝叶斯博弈和贝叶斯纳什均衡
    4.1.1非完全信息的古诺模型
    4.1.2静态贝叶斯博弈的一般表示
    4.1.3海萨尼转换
    4.1.4贝叶斯纳什均衡
    4.2暗标拍卖
    4.3双方报价拍卖
    4.4不完全信息与混合策略均衡
    4.5揭示原理
    4.5.1拍卖规则的设计问题
    4.5.2鼓励—响应的直接机制
    4.5.3揭示原理
    思考题
    第5章非完全信息动态博弈
    5.1非完全信息动态博弈实例
    5.2声明博弈
    5.3信号博弈
    5.4信号博弈完美贝叶斯均衡
    5.5股权换投资
    5.6不对称信息的工会与厂商谈判(讨价还价)
    5.7企业资本结构作为信用风险信号的不完全信息动态博弈模型
    5.7.1不完全信息动态博弈模型
    5.7.2信号博弈的精炼贝叶斯均衡
    5.7.3关于不完全信息动态博弈的进一步讨论
    思考题
    第6章博弈论在利益相关者中的应用
    6.1利益相关者博弈分析的基本框架
    6.2对经理人和政府之间的博弈分析
    6.3对经理人之间的博弈分析
    6.4对经理人与投资者之间的博弈分析
    6.5结论
    思考题
    第7章信息经济学及其应用
    7.1若干基本概念
    7.2信息经济学模型的基本分类
    7.3委托代理理论的基本分析框架
    7.4股东与经理的机制设计
    思考题
    第8章投资者与创业基金经理的报酬合约机制设计研究
    8.1 投资者与创业基金经理最优合约模型的构建
    8.1.1 投资者与创业基金经理最优合约模型的假设条件
    8.1.2投资者与创业基金经理的报酬支付模型构建
    8.1.3投资者与创业基金经理的报酬支付模型结论
    8.2投资者与创业基金经理之间的最优报酬合约机制设计
    8.2.1投资者与创业基金经理之间均衡合约的条件
    8.2.2投资者与创业基金经理之间均衡合约模型的构建
    8.2.3投资者与创业基金经理之间最优报酬合约机制的设计
    结论
    8.3创业基金经理报酬合约机制设计的案例研究
    8.4投资者与创业基金经理的报酬合约机制设计结论
    思考题
    第9章创业基金经理与创业企业家的报酬合约机制设计研究
    9.1 创业基金经理与创业企业家报酬机制模型的假设条件
    9.2报酬集中支付激励机制合约模型的构建
    9.2.1报酬集中支付模式与创业企业家最优努力水平
    9.2.2报酬集中激励股权模型的建立与分析
    9.3隐性激励股权模型
    9.3.1 隐性支付模式与创业企业家最优努力水平
    9.3.2隐性激励股权模型的建立与分析
    9.4最优激励股权模型
    9.4.1 新的支付合约的建立与创业企业家最优努力水平
    9.4.2最优激励股权模型的建立与分析
    9.5创业企业家报酬合约机制设计的案例研究
    9.6创业基金经理与创业企业家之间报酬激励机制的设计应用
    思考题
    第10章创业基金经理对创业企业家实施的分段投资决策研究
    10.1假设条件与创业企业家产生道德风险的原因分析
    10.2创业基金经理对创业企业家实施分段投资决策的股权激励模型
    10.3经理分段投资时为什么会减轻企业家的道德风险
    10.4经理分段投资时,企业家为什么会选择不同的努力水平
    10.5应用B—S期权定价进行广东创业项目的分段投资决策
    1 0.6金融期权在创业企业家和高层管理人员激励中的应用
    思考题
    参考文献

    文摘

    版权页:



    插图:



    在两次重复博弈的情况下,就有了多种均衡路径,例如轮流去两个市场就是一条均衡路径,并且它是子博弈完美纳什均衡。两厂商完整的策略(计划)是这样的:厂商1在第一阶段去A,第二阶段去B;厂商2在第一阶段去8,第二阶段去A。均衡路径是第一次博弈(A,B),第二次博弈(B,A)。两次重复双方的每阶段平均得益都是(4+1)/2=2.5,比采取混合策略的期望得益要高。这种轮流改成厂商1先去B厂商2先去A也是一样的。因为在这种策略组合下的结果是双方轮流去两个市场,因此也称为“轮换策略”。
    同样,连续两次都出现原博弈的同一个纯策略纳什均衡也是子博弈完美纳什均衡,如第一次是(A,B),第二次还是(A,B)和第一次是(B,A),第二次还是(B,A)。这样两次重复下来的平均得益就分别是(1,4)和(4,1)。这两种情况下双方得益差异都较大。
    两厂商两次重复都采用混合策略也是子博弈完美纳什均衡路径之一,双方平均期望得益当然还都是2。
    两次重复中,一次是纯策略均衡(A,B)或(B,A),而另一次是混合策略均衡,同样也是子博弈完美纳什均衡路径,这时双方平均(期望)得益为(1.5,3)或(3,1.5)。
    注意,在上述几种子博弈完美纳什均衡中,两博弈方的每次选择都是无条件的,也就是说,并不是根据第一次博弈的情况来决定第二次博弈的选择。后面将介绍的一些均衡就不一定是这样。
    既然两市场博弈可以重复两次,当然也可以重复三次或更多次,也许多次重复这样的博弈在实际中并不多见,但在理论上这样的假设是可以的。
    如果该两市场博弈重复三次,则有可能出现一种全新的均衡路径。在上述两次重复中,我们找出的均衡路径都是无条件重复原博弈的某个纳什均衡或几个纳什均衡交替使用。在三次博弈中,我们可以发现一些有条件策略(几次重复中每次选择的完整计划)可以构成子博弈完美纳什均衡,并且这些策略中可能包括某些重复中策略组合且不是纳什均衡。如厂商1和厂商2的策略分别如下。
    厂商1:第一阶段选A,如果第一阶段结果是(A,A),则第二阶段选A;如果第一阶段结果是(A,B),则第二阶段选B;第三阶段无条件选B。
    厂商2:第一阶段选A,第二阶段无条件选B,如果第一阶段结果是(A,A),则第三阶段选A;如果第一阶段结果是(B,A),则第三阶段选B。
    这样,三个阶段博弈的路径是(A,A)到(A,B)再到(B,A)。其中第二、第三阶段本身就是原博弈的纳什均衡,因此不会有哪一方愿意单独偏离。第一阶段都不是原博弈的纳什均衡,在这一阶段,如果某一方单独偏离能在本阶段得到较好的得益。但是,因为厂商1单独偏离会使厂商2在第三阶段选B不选A,从而第三阶段厂商1将蒙受较大的损失,因此厂商1最好是在第一阶段别做损人利己的事。