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  • 计量经济学中级教程[平装]
  • 共1个商家     23.20元~23.20
  • 作者:潘省初(编者)
  • 出版社:清华大学出版社;第1版(2009年8月1日)
  • 出版时间:
  • 版次 :
  • 印刷时间:
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  • ISBN:9787302203575

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  • 商品描述

    编辑推荐

    《计量经济学中级教程》是由清华大学出版社出版。

    目录

    前言
    第一章 绪论
    第一节 什么是计量经济学?
    第二节 计量经济学方法
    一、计量经济学研究的基本要素
    二、计量经济分析的步骤
    第三节 本书的结构
    小结
    习题

    第二章 经典线性回归模型
    第一节 线性回归模型的概念
    一、双变量线性回归模型
    二、多元线性回归模型
    第二节 线性回归模型的估计
    一、经典线性回归模型的统计假设
    二、最小二乘估计
    三、最小二乘估计量β的性质
    第三节 拟合优度
    一、决定系数R2
    二、修正决定系数R2
    三、例子
    第四节 非线性关系的处理
    一、线性模型的含义
    二、线性化方法
    三、例子
    四、非线性回归
    第五节 假设检验
    一、β的置信区间
    二、假设检验的逻辑和步骤
    三、系数的显著性检验
    四、检验其他形式的系数约束条件
    五、回归结果的提供和分析
    第六节 预测
    第七节 虚拟变量
    一、虚拟变量的概念
    二、虚拟变量的使用方法
    小结
    习题
    附录正定矩阵

    第三章 经典假设条件不满足时的问题与对策
    第一节 误设定
    一、选择错误的函数形式
    二、模型中遗漏有关的解释变量
    三、模型中包括无关的解释变量
    四、选择解释变量的四条原则
    五、模型的选择
    六、检验误设定的RESET方法
    第二节 多重共线性
    一、定义
    二、后果
    三、多重共线性的判别和检验
    四、解决多重共线性的方法
    五、处理多重共线性问题的原则
    第三节 异方差性
    一、异方差性及其后果
    二、异方差性的检验
    三、广义最小二乘法
    四、解决异方差问题的途径
    第四节 自相关
    一、定义
    二、自相关的原因及后果
    三、自相关的检验
    四、消除自相关的方法
    第五节 随机解释变量
    一、随机解释变量造成的估计问题
    二、工具变量法
    小结
    习题

    第四章 极大似然估计和广义矩估计
    第一节 极大似然估计法
    一、极大似然法的思路
    二、极大似然原理
    三、极大似然估计量的性质
    四、线性回归模型的极大似然估计
    第二节 似然比检验、沃尔德检验和拉格朗日乘数检验
    一、三种检验的基本原理
    二、似然比(LR)检验
    三、沃尔德(W)检验
    四、拉格朗日乘数(LM)检验
    五、实践中三种检验法的选择问题
    第三节 广义矩(GMM)估计
    一、矩估计法
    二、广义矩法
    小结
    习题

    第五章 非线性回归模型
    第一节 非线性回归模型
    一、非线性回归模型的含义
    二、线性化回归方法
    三、非线性回归模型的基本假定
    四、非线性最小二乘法(NLS)
    五、非线性最小二乘估计量的性质
    第二节 模型估计:迭代法
    一、迭代算法
    二、梯度法
    三、牛顿-拉弗森法
    四、拟牛顿法
    五、迭代初值与停止规则
    六、其他优化算法
    七、实例
    第三节 模型估计:极大似然法
    一、非线性回归模型的极大似然估计
    二、极大似然估计量的计算方法
    三、例题
    第四节 非线性回归模型参数假设检验
    一、检验统计量
    二、实例
    小结
    习题

    第六章 分布滞后模型和自回归模型
    第一节 分布滞后模型和自回归模型的概念
    第二节 分布滞后模型的估计
    第三节 部分调整模型和适应预期模型
    一、部分调整模型
    二、适应预期模型
    第四节 自回归模型的估计
    一、自回归模型的估计问题
    二、自回归模型的估计
    第五节 阿尔蒙多项式分布滞后
    第六节 格兰杰因果关系检验
    小结
    习题

    第七章 联立方程模型
    第一节 联立方程模型的概念
    一、联立方程模型的估计问题
    二、行为方程和恒等式
    三、外生变量、内生变量和前定变量
    四、模型的结构式和简化式
    第二节 识别问题
    一、识别的概念
    二、不可识别、恰好识别和过度识别
    三、识别的阶条件和秩条件
    第三节 联立方程模型的估计
    一、单方程方法
    二、系统方法
    第四节 宏观计量经济模型
    一、克莱因模型I(KleinModelI)
    二、宏观经济模型的历史和现状
    小结
    习题
    第八章 时间序列分析
    第九章 面板数据模型
    第十章 定性选择模型与受限因变量模型
    附录一 EViews 上机指导书
    附录二 统计表
    参考文献

    序言

    计量经济学是将经济理论、数学和统计推断等工具应用于经济现象定量分析的经济学分支,它产生于20世纪30年代,随后数十年中得到了迅速的发展,现已成为经济学的一个重要组成部分。在西方发达国家,计量经济学早已成为经济类专业各个层次的必修课,计量经济学在我国作为一门独立的课程在高校开设是在1980年以后。1998年7月,计量经济学被教育部确定为高等学校经济学门类各专业8门共同核心课程之一,带来了我国计量经济学教学领域突飞猛进的发展。在此过程中,涌现出大批优秀的本科教材,研究生层次的高级计量经济学教材也不乏精品。在计量经济学教材编写和出版方面,我们与西方发达国家的差距正在缩小。目前存在的主要问题是,缺乏适合经济类专业硕士研究生学习的教材。在我们的教学实践中,深切地感受到为非数量经济学专业的其他经济类专业硕士研究生选教材之难。若选本、硕兼顾的教材,内容与学生本科阶段所学多有重复,学生不满意;若选高级计量经济学教材,内容又大多偏深,教学效果不好。目前随着硕士生招生规模的逐年扩大,学习计量经济学课程的硕士研究生也在逐年增加,我所任教的中央财经大学,每年上计量经济学课的硕士生已近千人,教材的问题不解决好,真是个大问题。为此,近年来我和我的同事们一直在这方面努力,打算编写一本适合经济类专业硕士研究生学习的教材。去年,我们有幸获得了北京市高等教育精品教材建设立项,现在终于完稿,即将付印,颇感欣慰。希望本书的出版,能够起到抛砖引玉的作用,迎来众多研究生层次计量经济学精品教材的问世。
    本书的编写思路是:(1)教材内容在广度和深度上都要在本科教材的基础上上一个台阶。具体来说,一是增加一些本科教材中通常不包括的内容,如极大似然法、广义矩方法、ARCH和GARCH模型等;二是对一些本科教材中做过初步介绍的计量经济学专题,如时间序列分析、面板数据模型和受限因变量模型等,进行更全面和更深入的讨论。这两方面的拓展,目的是使硕士研究生对于当前计量经济学的上述重点研究和应用领域的前沿发展有较全面和深入的了解,能够将这些研究成果应用于自己的研究工作。(2)本书中对上述内容的介绍,又要有别于高级计量经济学教材。本书主要侧重于所涉及理论和方法背后的基本逻辑的直观解释、方法概要、结论和解决问题的具体步骤方面的介绍,而不侧重于这些理论和方法的推导和证明。尽管在介绍中会使用必要的高等数学工具描述相应的概念和结论,但除非确有必要,本书中基本略去严格的数学证明。

    文摘

    插图:


    第一章 绪论
    第一节 什么是计量经济学?
    计量经济学(econometrics)一词,又译经济计量学,从字面上说,该词含义是经济测量(economic measurement),但实际上,其含义要广得多。下面引用几个比较权威的定义来说明这一点。
    1.计量经济学是一个迅速发展的经济学分支,其目标是给出经济关系的经验内容。(《新帕尔格雷夫经济学大词典》,1990)
    2.计量经济学可定义为实际经济现象的定量分析,这种分析根据的是由适当推断方法联系在一起的理论和观测的即时发展。计量经济学运用数理统计知识分析经济数据,对构建于数理经济学基础上的数学模型提供经验支持,并得出数量结果。(P.A.萨米尔森等,1954)
    3.计量经济学是将经济理论、数学和统计推断等T具应用于经济现象分析的社会科学。(A.S.戈德伯格,1964)
    综合以上定义,可以看出,计量经济学是一个有关经济关系的经验估计的经济学分支。计量经济学依据经济理论,使用数学和统计推断等工具,用观测数据对经济和商务活动进行实证研究,测度和检验经济变量问的经验关系,从而给出经济理论的经验内容,在经济理论的抽象世界和人类活动的具体世界之间搭建桥梁。