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  • 高级计量经济学及Stata应用[平装]
  • 共1个商家     31.80元~31.80
  • 作者:陈强(作者)
  • 出版社:高等教育出版社;第1版(2010年10月1日)
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  • ISBN:9787040301816

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  • 商品描述

    编辑推荐

    《高级计量经济学及Stata应用》的主要特色如下:
    (1)接轨现代计量经济学。《高级计量经济学及Sata应用》较多地借鉴了Baum(2006).Cameron and Trivedi(2005,2009),Greene(2003).Hamilton(1994),Hayashi(2000),Kennedy(2003),Poirier(1995),Verbeek(2004),Wooldridge(2001),其中尤以Hayashi(2000)对《高级计量经济学及Sata应用》的影响最深。
    (2)内容全面。除了传统的横截面数据外,《高级计量经济学及Sata应用》对面板数据(含长面板、动态面板)、时间序列(含VAR、单位根、协整)、自然实验、重复截面数据、GMM、蒙特卡罗法、自助法、分位数回归、门限回归、非参数估计、贝叶斯估计等方法均进行了较深入的介绍。
    (3)计量理论与软件操作相结合。《高级计量经济学及Sata应用》提供了“一站式”服务,在讲解每个估计方法后,随即介绍相应的stata电脑操作及实例。
    (4)《高级计量经济学及Sata应用》力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法,而不仅仅是从数学推导到数学推导;另一方面,又不失数学的严谨性。
    (5)先修课不包括本科水平的计量经济学。《高级计量经济学及Sata应用》在内容安排上,假设读者已经学过微积分、线性代数与概率统计,但不要求本科的计量经济学。

    作者简介

    陈强,分别于1992年与1995年获北京大学经济学学士与硕士学位。2007年获Nortllern Illinois University数学硕士与经济学博士学位。现任山东大学经济学院副教授。已发表论文于Journal of Comparative Economics、《世界经济》等国内外期刊。并曾获中国数量经济学年会、中国制度经济学年会优秀论文奖。主要研究领域为宏观经济学、计量经济学与制度经济学。

    目录

    第1章 绪论
    第2章 概率统计回顾
    第3章 小样本OLS
    第4章 Stata简介
    第5章 大样本OLS
    第6章 最大似然估计法
    第7章 异方差与GLS
    第8章 自相关
    第9章 模型设定与数据问题
    第10章 工具变量,2SLS与GMM
    第11章 短面板
    第12章 长面板与动态面板
    第13章 离散被解释变量
    第14章 受限被解释变量
    第15章 随机实验与自然实验
    第16章 蒙特卡罗法与自助法
    第17章 平稳时间序列
    第18章 单位根与协整
    第19章 自回归条件异方差模型
    第20章 似不相关回归
    第21章 联立方程模型
    第22章 非线性回归与门限回归
    第23章 分位数回归
    第24章 非参数与半参数估计
    第25章 贝叶斯估计简介
    第26章 如何做规范的实证研究
    附录:常用数据来源
    参考书目
    主题索引
    数学符号
    英文缩写

    序言

    本书是在山东大学经济学院硕士生、博士生《高级计量经济学》教案的基础上编著而成,适合高等学校经济管理类或社科类研究生与研究人员使用。
    本书的主要特色如下:
    (1)接轨现代计量经济学。本书较多地借鉴了Baurn(2006),carneron and Trivedi(2005,2009),Greene(2003),Hamilton(1994),Hayashi(2000),K.ennedy(2003),Poirier(1995),Verbeek(2004),Wooldridge(2001),其中尤以Hayashi(2000)对本书的影响最深。
    (2)内容全面。除了介绍传统的横截面数据外,本书对面板数据(含长面板、动态面板)、时间序列(含VAR、单位根、协整)、自然实验、重复截面数据、GMM、蒙特卡罗法、自助法、分位数回归、门限回归、非参数估计、贝叶斯估计等方法均进行了较深入的介绍。
    (3)计量理论与软件操作相结合。学习计量的学生,既需要了解计量原理,也需要知道如何在电脑上实现。为此,本书提供了“一站式”服务,在讲解每个估计方法后,随即介绍相应的slhata电脑操作及实例(Stata为目前欧美最为流行的计量软件)。
    (4)本书力图以生动的语言、较多的插图与经济意义来直观地解释计量方法,而不仅仅是从数学推导到数学推导;另一方面,又不失数学的严谨性(部分证明放在附录)。
    (5)先修课不包括本科水平的计量经济学。在中国的国情下,不少经济类研究生并未学过本科阶段的计量经济学。因此,本书在内容安排上,假设读者已经学过微积分、线性代数与概率统计,但不要求学过本科阶段的计量经济学(当然,如果学过更好)。
    学习计量经济学不是一件容易的事(我也经历过,以后还要经历),但回报却很丰厚(其为实证研究不可或缺之工具),可以说是“高投入、高产出”。对于许多初学者而言,或许计量经济学难就难在使用了较多的数学。。但数学只是一种语言,而任何数学符号原则上都可以“翻译”为汉语。事实上,看似复杂的数学公式后面,常常有着非常直观的道理。因此,只要渐渐地掌握数学这门语言,学会看数学符号背后的含义,学习计量也就不难了。
    套用一个参禅的故事,学习计量大致可以分为三个境界。第一境界是“见山是山,见水是水”,第二境界是“见山不是山,见水不是水”,第三境界是“见山又是山,见水又是水”。在第一阶段,以为计量就是作最小二乘回归而已,自然不在话下。在第二阶段,开始体会到计量的精妙之处,心中时时产生疑问。在第三阶段,通过考前复习及实践应用,对计量的理论与方法逐渐融会贯通,进而内化为熟练掌握的工具。其中,尤以第二阶段最为漫长。“取法乎上,仅得其中”。貌似难懂之处,其实正是取得进步的地方。这是一个“痛并快乐着”的过程,时常伴有顿悟之喜悦。我曾为学生们写了一首打油诗,收录在此,以博一笑。

    文摘

    插图:



    在使用单一方程估计法时,由于忽略了各方程之间的联系(包括各方程扰动项之间的联系),故不如将所有方程作为一个整体进行估计(即系统估计法)更有效率。系统估计法的缺点是,如果其中的某个方程估计得不准确,则可能影响系统中其他方程的估计。
    最常见的系统估计法为“三阶段最小二乘法”(Three Stage Least Square,简记为3SLS)。在某种意义上,3SLS是将2SLS与SUR相结合的一种估计方法。对于一个多方程的系统,如果各方程中都不包含内生解释变量,则对每个方程进行OLS估计是一致的;但却不是最有效率的,因为单一方程OLS忽略了不同方程的扰动项之间可能存在相关性。此时,用SUR对整个方程系统同时进行估计是有效率的。
    对于一个多方程系统,如果方程中包含内生解释变量,则对每个方程进行2SLS估计是一致的;但却不是最有效率的,因为单一方程2SLS忽略了不同方程的扰动项之间可能存在相关性。此时,用3SLS对整个联立方程系统同时进行估计是有效率的。
    3SLS的基本步骤如下。
    前两步:对每个方程进行2SLS估计。