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  • 21世纪经济学系列教材?普通高等教育"十一五"国家级规划教材:计量经济学(第4版)[平装]
  • 共1个商家     23.80元~23.80
  • 作者:赵国庆(编者)
  • 出版社:中国人民大学出版社;第4版(2012年2月1日)
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  • ISBN:9787300152028

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    编辑推荐

    《21世纪经济学系列教材·普通高等教育"十一五"国家级规划教材:计量经济学(第4版)》由中国人民大学出版社出版。

    作者简介

    赵国庆,1996年获日本京都大学经济学博士,现任中国人民大学经济学院教授、博士生导师。兼任浙江大学教授、日本关西学院大学客座教授、中国数量经济学会常务理事、学术委员。研究方向:计量经济学理论与应用。

    目录

    第一章 一元线性回归分析基础
    第一节 模型的假定
    第二节 参数的最小二乘估计
    第三节 最小二乘估计量的性质
    第四节 系数的显著性检验
    第五节 预测和预测区间

    第二章 多元线性回归分析
    第一节 模型的假定
    第二节 参数的最小二乘估计
    第三节 最小二乘估计量的性质
    第四节 参数估计式的分布特性与检验
    第五节 多重共线性
    第六节 预测

    第三章 模型中误差项假定的诸问题
    第一节 广义最小二乘估计
    第二节 序列相关
    第三节 异方差性

    第四章 线性模型的扩展
    第一节 模型的类型与变换
    第二节 特殊变量的使用
    第三节 结构变化的检验
    第四节 分布滞后模型

    第五章 联立方程组模型的估计
    第一节 概述
    第二节 模型的结构式与简化式
    第三节 模型的识别问题
    第四节 模型识别的条件
    第五节 联立方程组模型的估计方法
    第六节 模型的应用与检验
    第七节 计算实例与方法评价

    第六章 估计方法的扩展
    第一节 离散选择模型
    第二节 受限因变量模型
    第三节 面板数据

    第七章 时间序列分析基础
    第一节 时间序列的基本概念
    第二节 自回归模型
    第三节 滑动平均模型
    第四节 自回归滑动平均模型
    第五节 时间序列模型预测
    第六节 时间序列的应用

    第八章 非平稳经济变量分析
    第一节 非平稳时间序列与虚假回归
    第二节 单位根检验
    第三节 经济变量的协整性
    第四节 误差修正模型
    部分习题答案与提示
    附表 统计表
    参考文献

    文摘

    版权页:



    插图:



    二、误差项的性质
    与精密数学中的函数关系相比,回归模型式(1-4),式(1-5),式(1-6)中的显著特点是多了误差项u。误差项u包含了丰富的内容。产生误差项的原因主要有以下几方面:
    1.忽略掉的影响因素造成的误差
    在一般情况下,每一个经济变量通常要受到多种因素的影响。但是为了简化分析,突出主要矛盾,在构造回归模型时,通常只选取最重要的解释变量与被解释变量构成回归模型,将次要的影响因素忽略掉。这些忽略的影响因素对被解释变量丫的影响就归入了误差项u。以家庭消费支出问题为例。家庭消费支出y要受家庭收入、家庭人口、消费习惯、存款利息率、商品价格水平变化趋势等多种因素影响。如果家庭收入x能够解释家庭消费支出y的变化原因的大部分,就可以忽略其他影响因素。这些次要影响因素对y的影响总和都进入了误差项u。
    2.模型关系不准确造成的误差
    在一般情况下,解释变量与被解释变量之间的关系是比较复杂的非线性关系。在构造模型时,为了简化模型,用线性模型代替了非线性关系,或者用简单的非线性模型代替了复杂的非线性关系,造成了模型关系不准确的误差。在很多情况下,由于人们对经济规律的认识与客观经济规律本身不完全一致,也会造成模型关系不准确的误差。