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  • 高级计量经济学(下册)[平装]
  • 共1个商家     48.30元~48.30
  • 作者:靳云汇(作者),金赛男(作者),等(作者)
  • 出版社:北京大学出版社;第1版(2011年5月1日)
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  • ISBN:9787301187739

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    编辑推荐

    《高级计量经济学(下册)》是北京大学光华管理学院教材?应用经济学系列之一。

    作者简介

    靳云汇,1939年生,1962年毕业于北京大学数学力学系计算数学专业(六年制)。1960-1978年在北京大学数学力学系任教,1979年至今在北京大学经济系、经济学院、光华管理学院任讲师、副教授、教授、博士生导师,主要从事计量经济学的教学与研究。
    金赛男,1996年毕业于北京大学经济学院国际经济系,获经济学学士学位;1999年在该系毕业,获经济学硕士学位;1999-2004年求学于美国耶鲁大学经济系,师从世界级经济计 量大师Peter C.B.Phillips和Donald Andrews,2004年获经济学博士学位,同年回国。从2004年8,q开始在北京大学光华 管理学院商务统计与经济计量系任教,2008年7)1起任教于新 加坡管理大学(Singapore Management University)经济学院,主要研究领域为计量经济学理论和计量经济学应用,已在International Economic Review,journal of Econometrics等国际一流学术刊物上发表论文数篇。

    目录

    第十五章 广义矩估计(gmm)
    §1 矩估计
    §2 广义矩估计
    §3 线性回归模型中的gmm估计量
    §4 一个实证研究的例子
    第十六章 非线性回归模型
    §1 非线性回归模型设定
    §2 非线性回归模型估计
    §3 假设检验
    §4 设定检验
    第十七章 回归方程组
    §1 引言
    §2 sur模型的ols估计
    §3 sur模型的gls估计
    §4 一些讨论
    §5 奇异协方差矩阵
    §6 极大似然估计
    §7 示例八
    第十八章 联立方程组
    §1 联立方程组简介
    §2 联立方程组的识别
    §3 联立方程组的估计
    §4 循环系统(recursive system)
    §5 检验
    §6 示例
    第十九章 面板数据模型
    §1 面板数据模型简介
    §2 静态面板数据模型
    §3 动态面板数据模型
    §4 示例
    第二十章 离散因变量模型
    §1 二无因变量模型
    §2 多元选择模型
    §3 有序因变量模型

    第二十一章 截取、断尾与样本选择模型
    ……
    第二十二章 含滞后变量的回归模型
    第二十三章 平稳时间序列
    第二十四章 单位根和协整
    第二十五章 非参数估计
    参考文献
    建模练习题
    中英文术语对照表

    文摘

    版权页:



    插图:



    最早认识到总体矩可以作为估计的基础的是Karl Pearson,他在19世纪90年代后期发表的文章中提出了矩估计(Method 0f Moments,MM)的思想。现在看来,作为寻找点估计的最古老方法,MM法具有两个基本特征。首先,它是基于经验分布的估计方法,在大样本的情况下经验分布能近似总体的真实分布,因此MM法需要通过渐近理论来证明自身的合理性;其次,它不需要假定任何分布,也不利用总体分布中除了总体矩之外的任何信息,正是在这种意义下,MM法也被有些人看成是一种非参数(nonparametric)方法。在已经知道总体分布的情况下,MM法可能不再是最佳的选择,它得出的估计量还可以得到进一步的改进,然而MM法的使用非常简单。
    MLE法的另一个弊端是,对于复杂模型而言,极大似然估计的计算量将会非常巨大,在一些实际应用中可能写不出似然函数的解析式,这将使极大似然估计陷入困境。相反,GMM理论提供一种计算相对便捷的推断模型,且并不需要设定似然函数。