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  • RBC之ABC:动态宏观经济模型入门[平装]
  • 共2个商家     32.30元~33.20
  • 作者:乔治?麦坎得利斯(GeorgeMcCandless)(作者),段鹏飞(译者)
  • 出版社:东北财经大学出版社;第1版(2011年12月1日)
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  • ISBN:9787565406720

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    编辑推荐

    《RBC之ABC:动态宏观经济模型入门》的写作定位是:帮助经济分析人士和学生掌握DSGE风格的经济模型的建模和求解方法。书中提供了丰富的Matlab代码,读者因此可以学会建立和使用自己的模型。

    作者简介

    作者:(阿根廷)乔治?麦坎得利斯(George McCandless) 译者:段鹏飞

    目录

    第一部分 基本模型及其求解方法
    第1章 基本Solow模型
    1.1 基本模型
    1.2 技术进步
    1.3 黄金律
    1.4 随机Solow模型
    1.5 对数线性形式的Solow模型
    1.6 本章回顾
    第2章 OLG模型的储蓄
    2.1 基本0LG模型
    2.2 动态特征
    2.3 随机版本
    2.4 本章回顾
    2.5 生成图2-2的Matlab代码
    第3章 无限期生存的行为人
    3.1 固定劳动投入的RC经济
    3.2 可变劳动投入的RC经济
    3.3 竞争经济
    3.4 第二福利定理
    3.5 本章回顾
    第4章 确定性递归模型
    4.1 状态和控制
    4.2 值函数
    4.3 一般形式
    4.4 回到实例经济
    4.5 值函数的逼近
    4.6 一个可变劳动的例子
    4.7 本章回顾
    4.8 图4—2和图4—3的Matlab代码
    第5章 随机性递归模型
    5.1 概率
    5.2 一个简单的随机增长模型
    5.3 一般形式
    5.4 简单经济的值函数
    5.5 Markov链
    5.6 本章回顾
    5.7 Matlab代码
    第6章 Hansen的RBC模型
    6.1 Hansen的基本模型
    6.2 对数线性化方法
    6.3 Hansen模型的对数线性形式
    6.4 含有不可分劳动的Hansen模型
    6.5 脉冲响应函数
    6.6 本章回顾
    6.7 附录1:对数线性模型的求解
    6.8 附录2:Blanchard和Kahn的解法
    6.9 Matlab代码
    第7章 线性二次动态规划
    7.1 目标函数的Taylor近似
    7.2 Kydland和Prescott解法
    7.3 加入随机冲击
    7.4 含不可分劳动的Hansen模型
    7.5 脉冲响应函数
    7.6 另一种刻画技术的随机过程
    7.7 本章回顾
    7.8 Matlab代码
    第二部分 对基本RBC模型的扩展
    第8章 货币:CIA模型
    8.1 Cooley—Hansen的模型
    8.2 求解稳态
    8.3 利用线性二次方法求解模型
    8.4 利用对数线性方法求解模型
    8.5 铸币税
    8.6 本章回顾
    8.7 附录1:CES效用函数
    8.8 附录2:二次矩阵方程
    8.9 求解带有铸币税的CES模型的Matlab代码
    第9章 货币:MIU模型
    9.1 模型
    9.2 稳态
    9.3 模型的对数线性形式
    9.4 铸币税
    9.5 本章回顾
    第10章 交错定价模型
    10.1 基本模型
    10.2 稳态
    10.3 对数线性化
    10.4 求解对数线性模型
    10.5 非最优化企业的通货膨胀的调整
    10.6 本章回顾
    第11章 交错制定工资
    11.1 劳动"打包"者
    11.2 稳态
    11.3 对数线性化
    11.4 求解模型
    11.5 本章回顾
    第12章 金融市场和货币政策
    12.1 营运资本
    12.2 中央银行治理和货币政策规则
    12.3 本章回顾
    第13章 小型开放经济模型
    13.1 模型初步
    13.2 含有资本调整成本的模型
    13.3 开放经济的封闭化
    13.4 包含货币的"封闭"开放经济
    13.5 本章回顾
    参考文献
    译后记

    文摘

    版权页:



    插图:



    第5章 随机性递归模型
    到目前为止,除了简短的第1章和第2章外,我们讨论的模型还都是确定的。其中所有参数的取值和函数的形式都是确切知道的。一旦初始条件给定,经济就会沿着指定的路径运行。
    模型是对现实的近似(approximation),而但凡估计都或多或少有些瑕疵。即使是一个出色而完整的模型,它做出的预测也不可能同事实完全相符。究其原因,主要来自两个方面。
    一个原因在于,一些没考虑到的变量会对模型中变量的取值产生影响。前文中(固然十分简单的)确定性RC经济体告诉我们,储蓄和工作决策怎样影响了经济体的产出,却没有解释经济体对天气、鲁宾逊?克鲁索的生理和心理健康状况,甚至一本关于热带园艺的书偶然被冲到岸边等其他因素的反应。这样看来,如果模型的内涵足够丰富,就完全可以很精确地预测未来。然而,除了受到我们智力水平的限制,收集信息能力的不足,构建、检验和求解模型能力的约束都使得我们无法令一个模型包罗万象。既然如此,弥补这一缺憾的方法就是允许模型是随机的。也就是通过让模型里的某些部分(比如每期某些参数的取值)被"自然"所决定,这里的自然包含了一切模型以外的影响因素。
    第二个原因在于宇宙本来是随机的,也就是说,即使我们知道宇宙当前状态的所有信息,我们仍不能对未来的某些方面做出绝对确定的预测。在量子物理学中,这种想法已被广泛接受。但是当我们研究一些更加宏观的过程时,依然存在很大的争论空间。很多人不能接受世界本质是随机的这种想法。实际上,数学中"混沌理论"整个分支就是一种基于提高问题的维度消除随机性的理论。也就是说,在低维度上看起来混乱的、随意的行为可以由较高维度上的确定模型来解释。
    不论出于何种原因,对于经济学家而言,解决问题最方便的途径就是假设世界是随机的,而且可以用概率来描述随机性进入模型的方式。模型中加入随机因素,对提高预测结果与观察数据的匹配程度有事半功倍的作用。