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  • 时间序列分析[平装]
  • 共1个商家     21.50元~21.50
  • 作者:潘红宇(作者)
  • 出版社:对外经济贸易大学出版社;第1版(2006年1月1日)
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  • ISBN:9787810785679

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  • 商品描述

    编辑推荐

      本书受对外经济贸易大学“211”项目资助,是子项目e11007的阶段性成果。本书有如下特色:(1)内容齐全新颖,包括确定性时间序列分析,线性ARMA模型,波动率模型,向量自回归模型,单位根检验和协整,以及一些非线性模型,目前还没有一本中文教材包括所有这些内容;(2)强调如何对经济数据建立模型,使用大量经济时间序列为数据举例说明,有些例题从学术期刊摘取,介绍模型理论背景,使学生了解学术研究与所学方法的关系;(3)对于基本概念,一方面深入浅出,强调从直观的经济的角度来理解,另一方面要求学生从统计的角度理概念;(4)每章都介绍使用Eviews软件的操作方法。
      本书从建立经济模型的角度组织内容,基本要求是学会建模方法,其次要求理解为什么这样建模,然后能够看懂相关理论证明和从统计角度理解概念,知道证明思路,最后要求学生可以自己证明一些随机过程的基本性质。

    目录

    第1章 概率和统计基础
    1.1 概率基础
    1.2 假设检验
    1.3 描述统计
    习题1
    Eviews入门
    第2章 确定性时间序列模型
    2.1 时间序列的分解
    2.2 平滑方法
    2.3 拟合趋势
    2.4 趋势和季节调整
    习题2
    Eviews操作:平滑方法和季节调整
    第3章 平稳线性ARMA模型
    3.1 随机过程的基本概念
    3.2 几个重要的平稳随机过程
    3.3 建立线性ARMA模型
    3.4 预测
    3.5 具有趋势性的ARIMA模型
    3.6 季节时间序列模型
    习题3
    Eviews操作:建立ARMA模型
    第4章 波动率模型
    4.1 波动率模型概述
    4.2 自回归条件异方差模型
    4.3 GARCH模型
    4.4 非对称条件异方差模型
    4.5 ARCH-M模型
    4.6 其他GARCH类模型
    4.7 向量条件异方差模型
    4.8 随机波动率模型
    习题2
    Eviews操作:建立多维时间序列模型
    第6章 非平稳时间序列模型
    6.1 确定性趋势过程和单位根过程
    6.2 单位根检验
    6.3 协整过程性质
    6.4 协整检验
    习题6
    Eviews操作:非平稳时间序列模型
    第7章 非线性时间序列模型
    7.1 非线性模型概述
    7.2 三个非性模型
    7.3 非参数估计方法
    7.4 非线性检验
    参考文献